Copenhague es la ciudad más animada y con más movimiento nocturno de Escandinavia. Presenta numerosas salas de teatro, bares, clubs y discotecas.

En las diversas salas de teatro se presentan obras y funciones de ballet. También se celebran conciertos en varios lugares: el Auditorio de la Casa de la Radio danesa, la Sala de Conciertos del Tívoli y en iglesias. La temporada de ópera y ballet es de septiembre a junio y se reproduce en el Teatro Real. Además, los visitantes pueden disfrutar de espectáculos de marionetas en el Hongens Have. Por otra parte, hay que destacar los cines que proyectan películas en versión original y subtituladas en danés.

En Copenhague se puede disfrutar de música gratuitamente los fines de semana de verano en el Amager Strandpar y en el Falledparken. Por la noche, los bares, cafés y clubs, especialmente en la zona de Vestergarden, ofrecen todo tipo de música y atraen a una gran cantidad de turistas.

Copenhague es una de las ciudades más famosas en lo que a la música jazz se refiere. La Copenhagen Jazz House, en Niels Heminsgen, es uno de los lugares preferidos por los músicos daneses y por los artistas internacionales durante el festival anual de jazz.

Las discotecas en Copenhague empiezan a la medianoches y cierran sobre las 5 o 6 de la madrugada. El ambiente no es excesivamente lujoso, como ocurre en algunas otras capitales de Europa. Los precios tampoco son muy caros. Destacan Woodstock, Annabels, Duke y X-Ray.